Indikatoren

Neben den Renditekennzahlen berechnet der Asset Allocation Analyzer auch Kennzahlen zum Risiko.

Weniger interessant für unsere Anlagezwecke ist dabei die durchschnittliche Schwankung des Portfolios (Volatilität).

Viel wichtiger erscheint uns für die Optimierung der maximale Verlust, der im Verlauf der Zeitreihe aufgetreten ist. Diese beeinflusst stark das Gesamtergebnis und belastet im Zweifel auch die Psyche des Anlegers.

Die ersten drei Indikatoren werden für das jeweilige Monatsergebnis festgestellt. Im Einzelnen:

Max. Kursrückgang = Maximaler Verlust während der gesamten Betrachtungsperiode
Höchster monatlicher Gewinn = Höchster monatlicher Gewinn im Vergleich zum Vormonat
Höchster monatlicher Verlust = Höchster Verlust im Vergleich zum Vormonat
Längste Verlustperiode = Längste Periode aus monatlichen Verlusten